DIPLOMADO INTERNACIONAL

Ciencias Actuariales


Plan de Estudios

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    Contenido de la unidad

Principios del Gerenciamiento Actuarial

• Historia de la profesión.
• El propósito y rol del actuario en el ambiente actual, su trabajo diario.
• El riesgo y la profesión actuarial.
• Procesos de identificación y administración del riesgo.
• Los ciclos de control.
• Tipos de riesgos, revisión global de las fuerzas externas que afectan el trabajo actuarial en una mirada de mercados y sus actores: el mercado de seguros, de salud, el mercado financiero, el mercado previsional, el mercado de reaseguros.
• Los cambios sociales/demográficos y su implicancia en los riesgos.
• El riesgo en la práctica actuarial, casos prácticos: definiendo el “problema”, identificando y describiendo el riesgo, describiendo las herramientas actuariales para la administración del riesgo, identificando áreas comunes de “problemas “en la práctica actuarial.
• Soluciones Actuariales: tipos de soluciones actuariales a problemas de riesgo, procesos, técnicas y herramientas actuariales: visión general, cómo influyen el diseño de una solución en el ciclo de control, como intervienen los principios de los ciclos de control en las actividades y procesos actuariales.
• Diseño y costo de las soluciones actuariales: tipos de modelos actuariales, aplicación de modelos en base grupal e individual

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Solvencia y Capital Basado en Riesgo

• Los principios que inspiran el nuevo modelo regulador que se impone a nivel mundial.
• Ejercicios prácticos.

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Estadísticas y Probabilidades

• Repaso de conceptos de estadísticas y probabilidades necesarios para módulos actuariales.
• Conceptos básicos de probabilidad; variables aleatorias y sus características, algunas distribuciones univariadas y aplicaciones.
• Conceptos básicos de estadística; métodos de estimación y propiedades de los estimadores; test de hipótesis e intervalos de confianza. Análisis de correlación y regresión lineal
• Aplicaciones.

    Contenido de la unidad

Métodos Estadísticos

• Proveer de herramientas y experiencia en el uso de modelos apropiados para la comprensión del riesgo en un rango amplio de trabajos actuariales y la construcción y evaluación de modelos actuariales.
• Test de hipótesis: conceptos básicos, potencia, valor P. Test para μ.
• Test en muestras pequeñas, determinación del tamaño de la muestra.
• Modelos de regresión: Estimación y Test de hipótesis. Predicción. Modelo con errores auto correlacionado
• Aplicaciones.
• Series de tiempo: Suavizamiento, componentes de una serie de tiempo. Estimación de la tendencia. Predicción.

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Modelos Actuariales

Proveer una base en principios de modelamiento, comprenderá qué se conoce por “modelo”, cómo y por qué son usados, sus ventajas, limitaciones y sus aplicaciones para casos de toma de decisiones en negocios.
• Modelos de sobrevivencia: Tablas de mortalidad y funciones de sobrevivencia, leyes analíticas de mortalidad; modelos para seguros de vida; Primas netas: principios de equivalencia, casos discretos; Reservas de primas netas y formulas recursivas; Modelos Compuestos: modelos de frecuencia y de severidad; ejercicios prácticos de modelos actuariales.

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Matemática Actuarial

• Matemática actuarial aplicada a seguros de vida, pensiones, salud y seguros generales; tipos de productos y planes, individuales y de grupo; métodos de tarificación y financiamiento para productos y planes; reservas; reaseguro.
• Matemática Actuarial en Vida: tipo de Seguros para Casos de Muerte y de Vida, Combinaciones, Seguros sobre dos o más cabezas, tarificación en seguros de vida: Gastos Generales, Tipos de Gastos, Métodos de Reserva Modificadas: Plazo Preliminar Completo y completo Modificado, Método General de Tarificación, Fórmulas de Reservas Fackler, Fórmulas de valores Garantizados, Ejemplos.
• Matemática Actuarial en Seguros Generales: Tarificación en Seguros Generales, Estudio de caso, Tarificación No Proporcional, Tarificación de riesgo catastrófico (terremoto).

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Tablas de Mortalidad y Longevidad

• El estudio de la expectativa de vida y la longevidad, construcción de tablas de mortalidad demográficas versus actuariales, casos de aplicaciones para el sistema previsional.
• Consideraciones estadísticas acerca del modelo de mortalidad.
• Métodos de Graduación: 1. Graduación no paramétrica: Graduación de Whittaker. 2. Los pesos wx para el ajuste. 3. El término h para el suavizamiento. 4. La minimización de M. 5. Graduación paramétrica: fórmula de GompertzMakeham. 6. Función de Gompertz. 7. Función de Makeham. 8. Función de Weibull. 9. Función de Gompertz- Makeham. 10. Técnicas de ajuste de curvas.
• Pruebas estadísticas para las graduaciones: 1. Algoritmo de agrupación de edades. 2. Test de signos. 3. Test de cambio de signo o de las corridas. 4. Test de Kolmogorov-Smirnov. 5. Test de las correlaciones. 6. Test de c2.
• Tabla de Invalidez desde el sistema previsional.

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Reaseguros
Reaseguros para Seguros de Vida:

1. Como proteger a una compañía de vida contra eventos de acumulación?
2. Reaseguros catastróficos XL.
3. Taller práctico.
Reaseguros para Seguros Generales:
1. Reaseguros No Proporcional. XL Por riesgo; Stop Loss; XL Cat y Modelación Catastrófica; Conceptos PML; Trabajo sobre un caso.
2. Modelación Catastrófica: como determinar la exposición.
3. El Reaseguro No Proporcional: Exceso de Pérdida Catastrófico.

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Reservas
Reservas para Seguros de Vida:

Conceptos, métodos y cálculo de reservas matemáticas, riesgo en curso, de seguros con CUI, siniestros pendientes o en proceso de liquidación, IBNR, voluntarias, catastróficas y de calce.
Reservas para Seguros Generales: Reserva de Riesgos en Curso, Reserva de Siniestros Pendientes, Reserva de Siniestros desconocidos, Reserva de Riegos Catastróficos, Metodología de Cálculo de Capital de Riesgo, Estudio de Casos.

Programa

Días Fecha Inicio Fecha Termino Horario Horas Sala Observaciones
Lunes a Viernes 25/06/2018 06/07/2018 08:30 a 18:00  72
ALMUERZO DE 13 A 14,30 HRS. (feriado 2-07)  

Valores

Valor estandar

$2955 USD

  • Valor por participante

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